Présentation des méthodes de prévisions de court terme dans un cadre univarié (les modèles ARMA) et s'étend à des modèles comportant une composante non stationnaire. Aborde notamment les notions de variable intégrée d'ordre et de cointégration, combinaison de variables non stationnaires dans un modèle. ©Electre 2025
Ce livre est une présentation synthétique des méthodes des modèles dynamiques et de leurs applications dans les différents domaines de l'activité économique. Les méthodes traditionnelles comme les équations simultanées ou les modèles non linéaires complètent utilement l'ouvrage.
Les principaux thèmes qui sont abordés portent sur les séries temporelles. Les problèmes les plus récents relatifs aux processus aléatoires tels que la stationnarité et la non-stationnarité, les tests de racine unitaire, la cointégration et les modèles à correction d'erreurs sont traités à la fois sur les plans théorique et de leurs applications.
Ce manuel concilie une approche formelle rigoureuse avec un souci pédagogique de faire acquérir aux utilisateurs (étudiants, praticiens) une méthodologie ferme des récents développements de l'économétrie, et notamment de celle des séries chronologiques. Les nombreuses applications recourant principalement aux données statistiques africaines constituent une de ses originalités.
Il témoigne de la longue expérience pédagogique de l'auteur, correspondant à sa fonction d'économiste liée à ses enseignements de cours d'épistémologie des sciences économiques.
Paru le : 02/07/2013
Thématique : Essais d'économie
Auteur(s) : Auteur : Taladidia Thiombiano
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : Economiques
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-336-30107-5
EAN13 : 9782336301075
Reliure : Broché
Pages : 355
Hauteur: 25.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.9 cm
Poids: 545 g
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