Présentation d'un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Les auteurs abordent l'analyse de modèles canoniques (stationnaires ou non), les méthodes phares de l'économétrie et les panels dynamiques non stationnaires, ainsi que les modèles à variable dépendante qualitative. Illustrée de nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL. ©Electre 2025
Économétrie dynamique
Modèles et applications
La principale force du livre réside dans sa couverture d'un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. Elle revient en détail sur les estimateurs et les tests associés.
La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes « phares » de l'économétrie dynamique en partant du problème des régressions fallacieuses pour expliciter le concept de cointégration, les approches ARDL de Hendry et Pesaran, ainsi que la modélisation VAR et les projections locales.
De manière encore plus novatrice, la dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés.
Comme tel, ce livre est donc destiné à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative.
Paru le : 09/05/2023
Thématique : Economie générale
Auteur(s) : Auteur : Francis Bismans Auteur : Olivier Damette
Éditeur(s) :
Ellipses
Collection(s) : Références sciences
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-340-07849-9
EAN13 : 9782340078499
Reliure : Broché
Pages : 375
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 19.0 cm
Épaisseur: 2.3 cm
Poids: 795 g
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