In this book, we presented the four systemic risk measures developed in the financial literature. These measures are expected marginal loss (Marginal Expected Shortfall: MES) and the expected systemic loss (Systemic Expected Shortfall: SES), the measurement of systemic risk (SRISK) and Delta Conditional Value-at-Risk ( CoVaR)... ©Electre 2025
Paru le : 01/09/2018
Thématique : Dictionnaire français
Auteur(s) : Auteur : Abdelkader Derbali
Éditeur(s) :
Scholars' Press
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-3-330-01567-8
EAN13 : 9783330015678
Reliure : Broché
Pages : 56
Hauteur: 23.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 0.3 cm
Poids: 97 g
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