Une explication des différentes méthodes d'analyse classiques et modernes de séries statistiques temporelles : processus aléatoires Arma, Arfima, etc. Ces méthodes s'appliquent à diverses disciplines telles que la prévision macroéconomique, la finance, le marketing. Les auteurs proposent un cours et des exercices corrigés pour une mise en pratique des connaissances sur les logiciels spécialisés. ©Electre 2025
Écosup
Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail.
Chaque chapitre présente ainsi :
Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
Paru le : 13/04/2022
Thématique : Mathématiques 1er Cycle
Auteur(s) : Auteur : Régis Bourbonnais Auteur : Virginie Terraza
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Eco sup
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-083586-7
EAN13 : 9782100835867
Reliure : Broché
Pages : VIII-357
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.9 cm
Poids: 616 g
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