Cet ouvrage traite des dérivés sur instruments financiers de seconde génération. Il contient de nombreux exemples réels de marché et privilégie le vocabulaire, français et anglais, utilisé par les opérateurs du marché. Il traite des risques concernant ces instruments à la suite des crises financières de 2007 et 2008. ©Electre 2025
Gestion & Management
Qu'il s'agisse des futures, des swaps, des options ou de leurs combinaisons en « produits structurés », les produits financiers dérivés sont devenus incontournables dans le monde de la finance des marchés.
Le présent ouvrage analyse ces instruments de manière claire et complète, en privilégiant :
La présentation de ces instruments part des produits de base, ou « vanille », pour aboutir aux produits de seconde génération (swaps et options « exotiques »).
On y trouvera aussi un important chapitre consacré aux risques inhérents au trading de produits dérivés, dans la foulée des perturbations qu'ont connues les marchés en 2007 & 2008.
Une brève annexe théorique permet d'asseoir les fondements plus mathématiques de ces produits. L'ouvrage est complété par un index des termes techniques utilisés, tant en français qu'en anglais.
L'ouvrage s'adresse autant aux professionnels de la finance (banquiers, agents de change, directeurs financiers, auditeurs, consultants ainsi que les gestionnaires de fonds d'investissements et les gérants de fortune) qu'aux étudiants qui orientent leur formation dans ce domaine.
Paru le : 30/03/2021
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Alain Ruttiens
Éditeur(s) :
Edipro
Corporate copyright
Collection(s) : Gestion-management
Contributeur(s) : Préfacier : Bruno Colmant - Préfacier : Didier Marteau
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-87496-433-6
EAN13 : 9782874964336
Reliure : Broché
Pages : 435
Hauteur: 21.0 cm / Largeur 15.0 cm
Épaisseur: 2.2 cm
Poids: 570 g
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