Présentation de l'estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. L'auteure décrit les estimateurs pour la loi d'une variable aléatoire et les fonctions de risque associées. ©Electre 2025
Cet ouvrage est consacré à l'estimation non paramétrique de fonctions décrivant la loi de processus temporels marqués. Les observations de ces derniers sont partielles en raison de censures et de troncatures des trajectoires.
Statistique de processus de renouvellement et markoviens présente des estimateurs pour la loi d'une variable aléatoire et les fonctions de risque associées. Les méthodes sont généralisées à la régression non paramétrique, aux processus de renouvellement markoviens non homogènes et à des processus markoviens. Le comportement asymptotique des estimateurs est étudié et l'ergodicité des trajectoires de plusieurs modèles de processus markoviens est établie. L'estimation non paramétrique de lois de mélanges est présentée ainsi que l'estimation de la loi de processus autorégressifs paramétriques et non paramétriques.
Cet ouvrage de statistique mathématique s'adresse à un public d'étudiants et de chercheurs mathématiciens mais aussi à des ingénieurs dans des domaines d'application tels que la biologie ou la physique.
Paru le : 21/05/2008
Thématique : Statistiques
Auteur(s) : Auteur : Odile Pons
Éditeur(s) :
Lavoisier-Hermès
Collection(s) : Méthodes stochastiques appliquées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7462-2088-1
EAN13 : 9782746220881
Reliure : Broché
Pages : 246
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.1 cm
Poids: 400 g
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