Présentation des principaux outils de la modélisation stochastique, des outils traditionnels statistiques, de l'informatique et de la simulation appliqués au management des banques et des assurances. La réglementation européenne (Bâle II, Solvency II, normes IFRS) est également rappelée. ©Electre 2025
Tant pour les banques que pour les compagnies d'assurances, le poids de plus en plus important de la réglementation européenne en matière de bonne gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné un recours significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de management faisant appel à des théories sophistiquées. Conscientes de l'importance de l'enjeu, les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle approche afin de mieux connaître leur fonctionnement interne et par la même de renforcer leur compétitivité au niveau national et international.
Cet ouvrage expose les principaux outils nécessaires à la mise en place de ces modèles et à la compréhension de leur contenu. Après avoir rappelé les règles actuelles de fonctionnement et les éléments essentiels de la réglementation européenne (Bâle II, Solvency II, les normes IFRS), il présente les principaux outils de la modélisation stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils plus traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique et de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).
Paru le : 08/09/2009
Thématique : Statistiques
Auteur(s) : Auteur : Jacques Janssen Auteur : Raimondo Manca
Éditeur(s) :
Lavoisier-Hermès
Collection(s) : Méthodes stochastiques appliquées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7462-2296-0
EAN13 : 9782746222960
Reliure : Broché
Pages : 345
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 530 g
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