Les origines de la modélisation financière avec la théorie de Bachelier, le modèle de Black-Sholes sont étudiées, les calculs mathématiques sont indissociables des notions de taux d'intérêts ou de gestion du risque. ©Electre 2025
Maths & Finance
Les taux, les indices, l'inflation sont des notions relativement familières. Mais la Bourse, qui a pris une telle importance, n'est pas forcément maîtrisée par ceux-mêmes qui y sont confrontés, consciemment ou non. Derrière les cours et les indices boursiers, se cachent des mathématiques...
Plus coriace sur le plan théorique : l'option est le droit d'acheter ou de vendre un actif à une date future moyennant un certain prix.
Sa théorisation mathématique est au coeur d'une vraie révolution conceptuelle qui a valu le prix Nobel à ses auteurs.
Cet ouvrage contient tout ce que les utilisateurs de la finance moderne ont besoin de connaître. Il sera utile aux simples particuliers, mais aussi aux étudiants et à tous ceux qui ont besoin, dans le cadre de leur métier, de décoder les mécanismes bancaires et boursiers.
Paru le : 24/04/2008
Thématique : Mathématiques Appliquées
Auteur(s) : Non précisé.
Éditeur(s) :
POLE
Collection(s) : Bibliothèque Tangente Tangente, hors série
Contributeur(s) : Directeur de publication : Raphaël Douady
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-84884-073-4
EAN13 : 9782848840734
Reliure : Broché
Pages : 164
Hauteur: 30.0 cm / Largeur 21.0 cm
Épaisseur: 1.0 cm
Poids: 430 g
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