Présentation rigoureuse et comparaison des méthodes statistiques permettant d'anticiper l'évolution des indicateurs économiques et financiers, sur la base des séries chronologiques. ©Electre 2025
Cet ouvrage présente de façon rigoureuse les principales méthodes d'analyse des séries chronologiques, ayant pour objectif prioritaire la prévision à court ou moyen terme. Pour qu'il reste accessible à tout lecteur intéressé par la prévision (ingénieur, gestionnaire, économiste...), certains développements sont renvoyés en fin de chapitre et les outils mathématiques et statistiques de base sont exposés en annexes.
Les méthodes classiques de décomposition d'une chronique, le lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins y sont présentés en détail. L'originalité de cet ouvrage réside dans l'exposé de méthodes nouvelles et peu connues, les méthodes robustes et les méthodes de prévision non paramétriques.
Un chapitre complet est consacré à la mise en oeuvre pratique de ces différentes méthodes, ainsi qu'à la comparaison de leurs résultats par application à des séries temporelles réelles ou simulées.
Paru le : 01/01/1992
Thématique : Mathématiques Appliquées
Auteur(s) : Auteur : Denis Bosc Auteur : Jean-Pierre Lecoutre
Éditeur(s) :
Elsevier Masson
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782225838897
Reliure : Broché
Pages : 208
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.2 cm
Poids: 388 g
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