Un manuel qui traite de l'intérêt, des emprunts, des courbes de taux et de la gestion du risque des taux, illustrés d'exemples concrets. ©Electre 2025
Cours de mathématiques des marchés financiers en avenir certain
De l'intérêt simple aux portes de l'ALM
Le présent ouvrage traite des mathématiques financières en avenir certain mais s'étend aux matières où le calcul des probabilités n'intervient pas explicitement, comme le calcul des taux spot ou les outils de gestion du risque de taux. Ces matières sont parfois présentées dans le cadre des mathématiques financières en avenir incertain, dont ce livre constitue le préalable indispensable. L'ensemble comporte quatre parties :
Ce traité comporte le traitement numérique détaillé de très nombreux exemples concrets puisés dans la pratique (calcul du taux d'intérêt effectif, du taux actuariel ou de rendement interne, incidence de la fiscalité, etc.), que le lecteur est invité à suivre, calculatrice en main ou devant son PC ! L'ouvrage s'adresse aux étudiants en gestion ou en actuariat, débutant dans la finance ou plus avancés. Il intéressera aussi les professionnels des organismes d'assurances, des banques et des établissements financiers à la recherche de la formalisation de leur métier.
Paru le : 18/12/2007
Thématique : Mathématiques 1er Cycle
Auteur(s) : Auteur : Christian Jaumain
Éditeur(s) :
i6doc.com
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-87419-011-7
EAN13 : 9782874190117
Reliure : Broché
Pages : 284
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Poids: 801 g
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