Synthèse sur le risque de marché, de crédit et le risque opérationnel, présentant notamment le ratio international de solvabilité, la réforme de Bâle II et la modélisation mathématique des facteurs de risques. Tient compte des aspects réglementaires, ainsi que des développements et implications de la crise bancaire d'août 2007. Avec en fin d'ouvrage, des exercices et des questions de cours. ©Electre 2025
La mise en place en 2006 du Nouvel Accord sur le ratio international de solvabilité (Bâle II) a été l'occasion pour les banques de refondre leurs systèmes de risque, de développer des outils de mesure de risque plus performants et de renforcer les équipes. Après la publication en juin 2004 du texte définitif, et les efforts importants tant des autorités de régulation que de l'industrie bancaire et financière, beaucoup pensaient qu'une page était définitivement tournée.
La crise 2007 des crédits immobiliers à risque aux États-Unis (ou crise des subprimes) et la crise financière qui a suivi ont prouvé le contraire. Ces crises ont démontré que le problème de la place du risk management dans la banque n'est pas résolu. Elles posent aussi la question de la pertinence de la mesure des risques. Les années à venir vont donc être décisives pour relever ces défis.
Pour cela, il convient entre autres de bien maîtriser, d'une part, la réglementation du risque et, d'autre part, la modélisation du risque. Ces deux lignes directrices sont le fil conducteur de cet ouvrage. Il s'adresse aussi bien à des étudiants de master, qui désirent acquérir une culture financière du risque et de sa gestion, qu'à des professionnels qui cherchent à mieux comprendre les fondements de la modélisation mathématique du risque.
Paru le : 23/10/2009
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Thierry Roncalli
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Finance
Contributeur(s) : Préfacier : Antoine Frachot
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-5779-5
EAN13 : 9782717857795
Reliure : Broché
Pages : 557
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 900 g
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