Cette publication consacrée à la gestion quantitative présente les techniques mathématiques, les modèles économétriques, les méthodes de backtest, la description des différentes stratégies quantitatives sous les angles théoriques et concret et le contrôle des risques de ces stratégies. Une annexe porte sur la description et la modélisation des instruments financiers. ©Electre 2025
La convergence de la gestion alternative et de la gestion traditionnelle, d'une part, l'émergence de la gestion quantitative, d'autre part, reflètent la profonde mutation de la gestion d'actifs. Ce livre propose d'aborder ces différents thèmes, tous fondés sur le contrôle du risque et les modèles d'allocation d'actifs.
Cet ouvrage offre un panorama des différentes modalités de la gestion quantitative, allant de la gestion indicielle à la gestion hedge funds en passant par les gestions structurée, diversifiée, profilée ou de performance absolue. L'ouvrage présente également les différentes stratégies quantitatives que sont les stratégies de réplication, d'allocation, d'options, de volatilité, d'arbitrage ou encore les stratégies trend following et mean reverting. Il montre en particulier comment l'optimisation de portefeuille, l'économétrie financière et les stratégies de gestion s'emboîtent pour former une stratégie quantitative. Il contient de nombreux exemples et illustrations portant sur les différentes classes d'actifs (actions, taux d'intérêt, change et matières premières).
Ce livre s'adresse aux étudiants de master, qui veulent devenir des «quants» et travailler dans la finance quantitative, et aux professionnels qui cherchent à mieux comprendre les modèles mathématiques et statistiques utilisés dans la gestion d'actifs.
Paru le : 19/10/2010
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Thierry Roncalli
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Finance
Contributeur(s) : Préfacier : Alain Dubois
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-5956-0
EAN13 : 9782717859560
Reliure : Broché
Pages : 680
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 1100 g
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