Présente les principes essentiels de la gestion de portefeuille avec une formulation mathématique épurée. Traite des statistiques appliquées à ce domaine, de la diversification, de l'actif sans risque, du modèle de marché et de l'analyse de risque, du Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) et de la droite de marché de capital. ©Electre 2025
L'ambition de cet ouvrage est de présenter les principes essentiels de la gestion de portefeuille et, pour faciliter sa compréhension, la formulation mathématique a été épurée au profit des idées capitales et des applications de synthèse pouvant intéresser l'étudiant et le professionnel.
À travers cinq chapitres, le lecteur pourra se familiariser avec les principaux thèmes suivants : le calcul du taux de rendement espéré d'un titre individuel et l'estimation de son risque (notamment via la Value at Risk) ; la diversification dans le cas de deux titres puis son extension à un grand nombre de titres ; les notions d'actif sans risque RF et de portefeuille de marché M ; le Modèle de Marché et l'analyse du risque (notamment via le ßi et le R2) tant pour un titre individuel i que pour un portefeuille P ; le Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (Medaf) et son cas particulier qu'est la Droite de Marché du Capital ; la conclusion générale organise une confrontation entre la gestion de portefeuille passive et la gestion de portefeuille active.
Paru le : 18/09/2004
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Patrick Piget
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Gestion-poche
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717848878
Reliure : Broché
Pages : 112
Hauteur: 20.0 cm / Largeur 12.0 cm
Poids: 150 g
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