L'essentiel des connaissances de la finance de marché (taux d'intérêt, critères de rentabilité, obligations... jusqu'à la gestion dynamique des options, la modélisation des prix en temps continu, le modèle de Black-Scholes). Avec des rappels théoriques et des exercices d'application corrigés. ©Electre 2025
Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance des marchés. Il présente de manière claire et concise les concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels à la compréhension :
Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine en un juste équilibre rappels théoriques et exercices pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en évitant l'excès de formalisation.
Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage indispensable aux praticiens de la finance comme aux étudiants.
Paru le : 02/04/2008
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Sébastien Bossu Auteur : Philippe Henrotte
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Marchés financiers
Contributeur(s) : Préfacier : Paul Wilmott
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-051812-8
EAN13 : 9782100518128
Reliure : Broché
Pages : XII-274
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 402 g
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