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Economie financière quantitative : actions, obligations et taux de change

Economie financière quantitative : actions, obligations et taux de change

Auteur : Keith Cuthbertson


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Résumé

Introduction aux méthodes théoriques et empiriques de l'analyse des marchés financiers. ©Electre 2025

Destiné aux professeurs et aux étudiants des 2e et 3e cycles en économie financière et appliquée ainsi qu'aux professionnels de la finance, cet ouvrage expose les développements récents de l'économie financière tant du point de vue théorique qu'empirique. Il présente notamment :

  • les modèles d'évaluation des actifs financiers (MEDAF, MEA, SIM) ;

  • les modèles de détermination des taux de change (les modèles monétaires) ;

  • les tests des modèles d'évaluation des actifs financiers et des modèles de détermination des taux de change ;

  • les tests d'«efficience des marchés» ;

  • les tests des relations d'arbitrage sur le marché des changes (PTI, PPA, FRU) ;

  • les tests de la structure par terme des taux d'intérêt ;

  • les tests de bulles rationnelles ;

  • les tests de la volatilité sur le marché boursier.

    • L'angle retenu de l'«efficience des marchés» permet de rapprocher les avancées du domaine des marchés boursier et obligataire et celles du marché des changes. Cette approche transversale et cet équilibre entre la théorie et les tests empiriques font l'originalité de cet ouvrage didactique.

    La version française contient une liste d'abréviations anglaises utilisées dans l'ouvrage, familiarisant ainsi l'étudiant aux concepts qu'il retrouvera dans la littérature anglo-saxonne.

    Fiche Technique

    Paru le : 23/08/2000

    Thématique : Economie générale

    Auteur(s) : Auteur : Keith Cuthbertson

    Éditeur(s) : De Boeck

    Collection(s) : Ouvertures économiques

    Contributeur(s) : Traducteur : Christelle Puibasset - Traducteur : Stephen Bazen

    Série(s) : Non précisé.

    ISBN : Non précisé.

    EAN13 : 9782744500800

    Reliure : Broché

    Pages : 617

    Hauteur: 24.0 cm / Largeur 18.0 cm


    Épaisseur: 1.0 cm

    Poids: 1067 g