Ce manuel présente des stratégies d’investissement alternatives passant par les fonds spéculatif des hedge funds, appuyées d’exemples concrets. Elles se divisent en quatre grandes parties : actions, crédits, contrôle d'entreprises et macro-économies. ©Electre 2025
À rebours des ouvrages généralistes qui se contentent de décrier le phénomène des fonds d'investissement alternatifs, plus connus sous le nom de hedge funds, ou de décrire cette classe d'actifs, ce livre propose d'entrer dans le détail des opérations menées par ces entités afin de les démystifier. L'auteur exploite abondamment son expérience en tant qu'analyste, investisseur et conseiller auprès de ces fonds.
Il en résulte un ouvrage qui explique concrètement les différentes stratégies employées par les hedge funds pour générer ce fameux alpha, la pierre philosophale de toute gestion d'actifs en ces temps d'extrême volatilité et de dislocations des marchés.
Pour chaque stratégie, l'auteur, au-delà des fondements conceptuels, livre des exemples réels «clefs en main» tirés de sa pratique, de l'histoire des hedge funds ou des entretiens menés à New York avec les meilleurs gérants actuels.
Cet ouvrage s'adresse à tous les analystes, banquiers, gérants de fortune et conseillers financiers travaillant pour ou avec des hedge funds, aux professionnels investissant le capital de leurs clients dans ces fonds ainsi qu'aux chercheurs, enseignants et étudiants soucieux de comprendre le rôle de ces gérants de fonds nouvelle génération dans le système économique et financier.
Paru le : 26/12/2012
Thématique : Economie générale
Auteur(s) : Auteur : Sébastien Laye
Éditeur(s) :
Ellipses
Collection(s) : Actu' gestion
Contributeur(s) : Préfacier : Olivier Klein
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7298-7597-8
EAN13 : 9782729875978
Reliure : Broché
Pages : 268
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 18.0 cm
Épaisseur: 1.7 cm
Poids: 477 g
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