Les concepts clé du risque de crédit sont définis en s'appuyant sur les techniques statistiques et économétriques les plus avancées. La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en particulier connaît de profondes mutations avec le développement de produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bancaire. ©Electre 2025
La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en particulier connaît de profondes mutations avec le développement de produits structurés de plus en plus complexes et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bancaire.
À partir des techniques statistiques et économétriques des plus avancées, cet ouvrage expose de façon synthétique et avec un souci de cohérence les concepts clefs du risque de crédit, incluant la réglementation Bâle II, les produits structurés de crédit, les modèles de valorisation, les mesures de dépendance de risques, et les modèles de taux de recouvrement.
Il s'adresse à un public varié : étudiants de master et doctorat en économie, économétrie, et finance, chercheurs et professionnels de la finance en charge de la gestion des risques et/ou des produits structurés. Il s'adresse en particulier aux élèves de grandes écoles d'ingénieurs et aux étudiants issus des filières quantitatives en économie, gestion et finance.
Paru le : 03/10/2007
Thématique : Economie générale
Auteur(s) : Auteur : Christian Gourieroux Auteur : André Tiomo
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Economie et statistiques avancées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-5455-8
EAN13 : 9782717854558
Reliure : Broché
Pages : 383
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 690 g
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